Finanzas cuantitativas y modelización de riesgos
Creación de modelos financieros y sistemas de riesgo avanzados
Lo que serás capaz de hacer
Aprenda el conjunto completo de herramientas de finanzas cuantitativas a través de esta Especialización integral que combina la modelización financiera, la evaluación de riesgos y el análisis avanzado. Comenzando con técnicas fundamentales de análisis financiero como el cálculo del WACC y la construcción de modelos financieros, progresará a través de métodos estadísticos, análisis de regresión y pruebas A/B antes de avanzar a aplicaciones de aprendizaje automático para la predicción de riesgos y flujos de trabajo financieros automatizados. A través de 16 cursos basados en proyectos, adquirirás experiencia práctica en modelado de valor en riesgo (VaR), pruebas de estrés de planes financieros, conciliación de datos y modelos predictivos de riesgo utilizando Python, R y Excel. Cada curso cuenta con ejercicios prácticos con conjuntos de datos financieros reales, lo que le permite desarrollar modelos listos para la producción para la evaluación del riesgo de cartera, la interpretación alfa-beta, y la presentación de informes financieros automatizados. Al finalizar, poseerá las habilidades cuantitativas exigidas por las funciones financieras modernas, desde el análisis financiero tradicional hasta el modelado de riesgos impulsado por IA de vanguardia, preparándolo para puestos en banca de inversión, gestión de riesgos, investigación cuantitativa y tecnología financiera.
- Construir y validar modelos financieros utilizando WACC, VaR, pruebas de estrés y técnicas avanzadas de Excel para la evaluación de riesgos
- Aplicar métodos estadísticos y de aprendizaje automático para predecir el riesgo financiero y automatizar los flujos de trabajo de análisis con Python/R
- Diseñar canalizaciones de datos para la conciliación financiera, las pruebas A/B y la supervisión de riesgos en tiempo real utilizando herramientas analíticas modernas
Temario
UNIDAD 1 - Calcular el WACC: Costes de capital · 21 leccionesCalcular el WACC: Costes de capital - UNIDAD 1 - Calcular el WACC: Costes de capital
Calcular el WACC: Costes de capital - UNIDAD 1 - Calcular el WACC: Costes de capital
- Bienvenido a Calcular el WACC - Costes de capital
- Por qué es importante el coste del capital
- Entender el WACC: Definición, fórmula y cálculo
- Desglose de los componentes del WACC
- ¿Cómo afecta el riesgo de mercado al coste del capital?
- Actividad práctica: Identificar los componentes del capital
- Sección de soluciones y ejemplos para la actividad práctica: Identificar los componentes de la capital
- Ejemplo de caso: cómo una empresa internacional equilibra los costes de capital
- Comprobación de conocimientos: Fundamentos del WACC
- El informe del analista - Cómo presentar el WACC a los directivos
- Paso a paso - Aplicación de la fórmula WACC
- Errores comunes del WACC y cómo evitarlos
- Actividad práctica: Construir y verificar una calculadora del WACC
- Sección de soluciones y ejemplos para la actividad práctica: Crear y verificar una calculadora del WACC
- Interpretación del WACC - ¿Qué significa realmente esta cifra?
- Actividad práctica: Presentar las ideas de la WACC a los dirigentes
- Sección de soluciones y ejemplos para la actividad práctica: Presentación de información sobre el WACC al equipo directivo
- Refuerce su capacidad de interpretación del WACC
- Prueba de conocimientos: aplicación del WACC a datos reales
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Desafío de la aplicación de la WACC
UNIDAD 2 - Construir y evaluar modelos financieros sólidos · 15 leccionesConstruir y evaluar modelos financieros sólidos - UNIDAD 2 - Construir y evaluar modelos financieros sólidos
Construir y evaluar modelos financieros sólidos - UNIDAD 2 - Construir y evaluar modelos financieros sólidos
- Por qué la flexibilidad de los modelos es importante en finanzas
- Introducción y bienvenida
- Cómo conecta un modelo DCF los estados financieros
- Flujo de caja libre para la empresa y los fondos propios
- Creación de escenarios hipotéticos
- Actividad práctica: Crear un DCF con tablas de sensibilidad vinculadas
- ¿Cuál es la parte más sensible de su modelo?
- Por qué todo modelo necesita una auditoría
- La integridad del modelo y el prisma del auditor
- Dentro de una revisión de modelo: Encontrar riesgos ocultos
- Trazar dependientes y evaluar fórmulas
- Actividad práctica: Realice una auditoría de fórmulas y elabore una lista de comprobación de problemas
- ¿Cómo se define un "buen" modelo?
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Evaluar y construir modelos financieros sólidos
UNIDAD 3 - Proyecto y prueba de estrés de los planes financieros · 14 leccionesProyecto y prueba de estrés de los planes financieros - UNIDAD 3 - Proyecto y prueba de estrés de los planes financieros
Proyecto y prueba de estrés de los planes financieros - UNIDAD 3 - Proyecto y prueba de estrés de los planes financieros
- Por qué prever es más que adivinar
- Bienvenidos a «Proyecto y pruebas de resistencia de planes financieros»
- Integración de previsiones descendentes y ascendentes
- Creación de un modelo de previsión fiable
- Caso: Creación de una cuenta de resultados a 3 años en Excel
- Actividad práctica: Elaborar una previsión de pérdidas y ganancias a 3 años a partir de datos de crecimiento del mercado y ventas
- Cuando el plan se encuentra con la realidad: Por qué son importantes las pruebas de estrés
- Creación y ejecución de pruebas de resistencia
- Resiliencia financiera: interpretación de las variaciones y la sensibilidad
- El caso: Escenario de disminución de ingresos e impacto en el EBITDA
- Actividad práctica: Pon a prueba tu plan a 3 años
- De la previsión a la protección: cómo comunicar la resiliencia financiera
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Reto de la planificación financiera integrada
UNIDAD 4 - Analizar datos financieros: Conciliación rápida · 16 leccionesAnalizar datos financieros: Conciliación rápida - UNIDAD 4 - Analizar datos financieros: Conciliación rápida
Analizar datos financieros: Conciliación rápida - UNIDAD 4 - Analizar datos financieros: Conciliación rápida
- El primer reto del analista: cuando los datos no cuadran
- Bienvenido a «Análisis de datos financieros: conciliación rápida»
- Comprender los factores que influyen en el margen en los datos del ERP
- Desglose de los ingresos y los costes por línea de productos
- Caso práctico Análisis de márgenes con tablas dinámicas
- Actividad práctica: Elaborar una tabla de cruces de márgenes por producto e identificar los tres principales factores determinantes
- Cuestionario de práctica: Comprobación de la lógica y la interpretación de los márgenes
- Cuando las cifras no cuadran: la mentalidad de la conciliación
- Conciliación de datos entre sistemas
- Comprensión de los flujos de datos y las discrepancias en la conciliación
- Detección de discrepancias: la anatomía de una conciliación
- Caso: Conciliación de los extractos de datos del ERP y del libro mayor
- HOL: Conciliar el libro mayor y los extractos del almacén de datos, y documentar los ajustes
- Cuestionario de práctica: Comprobación de la lógica de conciliación e interpretación de errores
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Reto de la planificación financiera integrada
UNIDAD 5 - Interpretar Alfa y Beta con regresión · 14 leccionesInterpretar Alfa y Beta con regresión - UNIDAD 5 - Interpretar Alfa y Beta con regresión
Interpretar Alfa y Beta con regresión - UNIDAD 5 - Interpretar Alfa y Beta con regresión
- Por qué "Alfa" sigue siendo importante
- Introducción y bienvenida
- Alfa y Beta desmitificados
- El significado de Alfa y Beta
- Fundamentos de regresión para Alfa y Beta
- Actividad práctica: Comparación de carteras mediante Alfa y Beta
- ¿Cuándo refleja el alfa el nivel de habilidad?
- Del gráfico de dispersión al resultado de la regresión
- Ejecución e interpretación de la regresión para Beta
- Cómo leer los resultados de la regresión como un analista
- Actividad práctica: Ejecuta tu propia regresión: Estime la beta de una acción
- ¿Cómo le explicarías a tu equipo en qué consiste la regresión?
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Interpretación de alfa y beta con regresión
UNIDAD 6 - Automatizar el análisis financiero con canalizaciones de IA · 19 leccionesAutomatizar el análisis financiero con canalizaciones de IA - UNIDAD 6 - Automatizar el análisis financiero con canalizaciones de IA
Automatizar el análisis financiero con canalizaciones de IA - UNIDAD 6 - Automatizar el análisis financiero con canalizaciones de IA
- Bienvenido al curso
- Te presentamos a tu asistente financiero con IA
- Por qué es importante la modelización del riesgo de crédito
- Comparación de Random Forest, XGBoost y redes neuronales
- Interpretación de F1 y AUROC para el impacto empresarial
- Actividad práctica: Calcular e interpretar las métricas del modelo
- Cómo transmitir conclusiones: cómo redactar un informe sobre un modelo de riesgo de crédito
- Actividad práctica: Evaluación de modelos en un conjunto de datos de bonos fallidos
- ¿Qué modelo recomendarías para la producción?
- Diseñemos su canal financiero
- De la previsión manual a la automatizada
- Creación del script de reentrenamiento del modelo
- Conexión a los datos de la SEC a través de la API EDGAR
- Recuperación y análisis de archivos 10-Q
- Programación con Airflow o Cron
- Estudio de caso: Cómo las empresas fintech automatizan la inteligencia financiera
- HOL: Automatizar las actualizaciones de las previsiones de principio a fin
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Dominio de la IA para la automatización financiera
UNIDAD 7 - Regresión: Identificación de supuestos y aplicación de modelos · 16 leccionesRegresión: Identificación de supuestos y aplicación de modelos - UNIDAD 7 - Regresión: Identificación de supuestos y aplicación de modelos
Regresión: Identificación de supuestos y aplicación de modelos - UNIDAD 7 - Regresión: Identificación de supuestos y aplicación de modelos
- ¿Cuándo se ha saltado un cheque?
- Bienvenido: Por qué son importantes los supuestos de regresión
- Explicación de los cuatro supuestos de regresión
- Diagnosticar antes de modelar: Comprender los supuestos de la regresión clásica
- Cuando fallan los supuestos: Ejemplos financieros reales
- Actividad práctica: Detecte la infracción en datos simulados (RStudio)
- ¿Seguirías confiando en el modelo?
- De los datos al diagnóstico
- Bienvenida: De la suposición a la acción
- Ajuste de un modelo OLS en RStudio
- Los residuos cuentan la historia real
- Lectura de gráficos residuales: Detección de patrones de embudo
- Actividad práctica: Verificación de la fiabilidad del modelo con diagnósticos residuales
- Comunicación de los diagnósticos del modelo
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Comprobación de la fiabilidad de la regresión
UNIDAD 8 - Descubra la verdadera historia de los datos: Estadísticas al descubierto · 18 leccionesDescubra la verdadera historia de los datos: Estadísticas al descubierto - UNIDAD 8 - Descubra la verdadera historia de los datos: Estadísticas al descubierto
Descubra la verdadera historia de los datos: Estadísticas al descubierto - UNIDAD 8 - Descubra la verdadera historia de los datos: Estadísticas al descubierto
- ¿Qué es "típico" en los datos reales?
- Bienvenida: ¿Qué entendemos por Centro?
- El poder (y las trampas) de la media
- Medidas de tendencia central y cuándo utilizarlas
- La mediana: El centro honesto
- Actividad práctica: Detecte la infracción en datos simulados (RStudio)
- Cuestionario práctico: Elegir la "media" correcta
- Cuando la media miente
- Cifras que lo dicen todo
- Bienvenido: Dejemos que los datos hablen por sí solos
- Estadística descriptiva: La historia detrás de los números
- Que hablen los datos: La estadística descriptiva en acción
- Visualización de datos: Del resumen a la historia
- Actividad práctica: Resumir y visualizar datos descriptivos
- Cuestionario práctico: Estadística descriptiva en acción
- La historia detrás del resumen
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Compruebe su comprensión: Estadística descriptiva
UNIDAD 9 - Diseñar pruebas A/B para obtener un impacto financiero · 18 leccionesDiseñar pruebas A/B para obtener un impacto financiero - UNIDAD 9 - Diseñar pruebas A/B para obtener un impacto financiero
Diseñar pruebas A/B para obtener un impacto financiero - UNIDAD 9 - Diseñar pruebas A/B para obtener un impacto financiero
- ¿Cómo enmarcar un examen financiero?
- Introducción y bienvenida
- Por qué las hipótesis son importantes en finanzas
- Explicación de las hipótesis nula y alternativa
- Errores comunes en el establecimiento de hipótesis
- HOL: Plantee sus hipótesis nula y alternativa
- Cuestionario práctico: Comprobación de hipótesis
- ¿Se cumple tu hipótesis?
- Introducción a las pruebas A/B
- Ratio de Sharpe como métrica de evaluación
- ¿En qué consiste una buena prueba A/B financiera?
- Defina sus variables y controles
- Del plan a la acción
- HOL: Construya su plan de pruebas A/B en hojas
- Cuestionario práctico: Compruebe sus conocimientos sobre las pruebas A/B
- ¿Tu diseño tuvo un impacto?
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Evaluar el impacto financiero de un diseño A/B
UNIDAD 10 - Modelos predictivos del riesgo financiero · 18 leccionesModelos predictivos del riesgo financiero - UNIDAD 10 - Modelos predictivos del riesgo financiero
Modelos predictivos del riesgo financiero - UNIDAD 10 - Modelos predictivos del riesgo financiero
- Por qué los modelos son importantes en las decisiones financieras
- Introducción y bienvenida
- Explicación del flujo de trabajo del aprendizaje supervisado
- Del dolor a la predicción: el flujo de trabajo de ML en finanzas
- División de datos y métricas de evaluación
- Cuestionario práctico: Punto de control del flujo de trabajo
- Actividad práctica: Resumir el flujo de trabajo de ML
- Ejemplo para la actividad práctica: Resumir el flujo de trabajo de aprendizaje automático
- Reflexión: dónde pueden colarse los prejuicios
- ¿Cómo deciden los modelos?
- Anatomía de un árbol de decisión
- De la construcción a la evaluación - Árboles de decisión en el análisis de riesgos financieros
- Entrenar un árbol de decisión en Python
- Actividad práctica: Construye y prueba tu clasificador
- Ejemplo para la actividad práctica: Crea y prueba tu clasificador
- Cómo comunicar la precisión del modelo a tu mentor
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Modelos predictivos del riesgo financiero
UNIDAD 11 - Limpieza de datos con Python para finanzas · 14 leccionesLimpieza de datos con Python para finanzas - UNIDAD 11 - Limpieza de datos con Python para finanzas
Limpieza de datos con Python para finanzas - UNIDAD 11 - Limpieza de datos con Python para finanzas
- Introducción a la limpieza de datos con Python para finanzas
- Por qué es importante disponer de datos limpios y cómo puede ayudar Python
- Comprender los conjuntos de datos
- Carga de datos con pandas
- Funciones de inspección rápida en acción
- Actividad práctica: Inspeccionar antes de analizar
- Reflexión sobre las habilidades de inspección
- Corrección de datos no válidos
- Técnicas esenciales de Pandas para la limpieza financiera
- De desordenada a lista para ser modelo: Demostración de limpieza en directo
- Actividad práctica: Limpiar y guardar un conjunto de datos financieros
- ¿Cómo decidiste qué limpiar y por qué?
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Limpieza de datos con Python para finanzas
UNIDAD 12 - Analizar datos: Visualizar, Resumir y R · 15 leccionesAnalizar datos: Visualizar, Resumir y R - UNIDAD 12 - Analizar datos: Visualizar, Resumir y R
Analizar datos: Visualizar, Resumir y R - UNIDAD 12 - Analizar datos: Visualizar, Resumir y R
- Bienvenido al curso
- Introducción y bienvenida
- Introducción al entorno R
- Primeros pasos con R
- Planificación de la primera inspección de datos en R
- Screencast - Inspección de un marco de datos en R
- HOL: Cómo explorar tu primer marco de datos en R
- Cómo preparar tus datos categóricos para el análisis de frecuencias
- Por qué es importante el análisis de frecuencias en los datos financieros
- Análisis de frecuencias en R
- Screencast: Análisis de frecuencias en R
- HOL: Resumen de datos financieros categóricos mediante el análisis de frecuencias
- Cómo interpretar los patrones de frecuencia en R
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Examen con calificación: Inspección y resumen de datos categóricos en R
UNIDAD 13 - Transformación de datos financieros: Recuperar e importar · 15 leccionesTransformación de datos financieros: Recuperar e importar - UNIDAD 13 - Transformación de datos financieros: Recuperar e importar
Transformación de datos financieros: Recuperar e importar - UNIDAD 13 - Transformación de datos financieros: Recuperar e importar
- ¿Cuál es tu historia con los datos?
- Introducción y bienvenida
- De Ledger a JSON: Comprender los tipos de datos financieros
- Cómo la estructura da forma al significado: Ejemplos de datos financieros
- Descubra el patrón: Cómo influyen los tipos de datos en su trabajo
- Comprobación rápida: ID de estructura de datos
- HOL: Representar los datos: Clasificar las fuentes de financiación
- Descubre la estructura de tu trabajo diario
- De JSON a tabla: El flujo de trabajo de Power Query
- Entre bastidores: Cómo maneja JSON Power Query
- Resolución de problemas con las importaciones JSON: Errores comunes de los analistas
- Actividad práctica: Refrescar y Transformar: Automatizar el cuadro de mandos diario
- ¿Cómo puede la automatización simplificar tu flujo de trabajo?
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Transformación de Datos Financieros
UNIDAD 14 - Automatizar datos de Excel con Power Query y búsquedas · 15 leccionesAutomatizar datos de Excel con Power Query y búsquedas - UNIDAD 14 - Automatizar datos de Excel con Power Query y búsquedas
Automatizar datos de Excel con Power Query y búsquedas - UNIDAD 14 - Automatizar datos de Excel con Power Query y búsquedas
- Automatización de tareas repetitivas en Excel
- Introducción y bienvenida
- ¿Por qué automatizar la preparación de datos?
- Conceptos básicos de Power Query para datos financieros
- Creación de un flujo de trabajo de Power Query(Screencast)
- Actividad práctica: Automatizar la importación de CSV y anotar los pasos
- ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Power Query?
- Prueba de conocimientos: Automatizar la limpieza de datos con Power Query
- Cuando las búsquedas salen mal
- Comparación de XLOOKUP, INDEX/MATCH y FILTER
- Creación de una plantilla de ejercicio con búsquedas
- Actividad Práctica: Creación de una plantilla de informe basada en búsquedas
- Diseñar para la flexibilidad
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Prueba calificada: Creación de una automatización en Excel preparada para auditorías
UNIDAD 15 - Calcular el VaR: Medición del riesgo de mercado · 14 leccionesCalcular el VaR: Medición del riesgo de mercado - UNIDAD 15 - Calcular el VaR: Medición del riesgo de mercado
Calcular el VaR: Medición del riesgo de mercado - UNIDAD 15 - Calcular el VaR: Medición del riesgo de mercado
- ¿Por qué medir el riesgo?
- Introducción y bienvenida
- Por qué es importante el VaR: el lenguaje común del riesgo
- El objetivo y los riesgos del VaR
- Comparación de métodos VaR: Paramétrico vs. Histórico vs. Monte Carlo
- Actividad práctica: Explicar el VaR a un colega
- ¿Cómo se comunica el riesgo?
- Cómo calcular el VaR mediante simulación histórica
- Simulación histórica: sencilla pero potente
- Comprender los resultados del VaR: Qué significan realmente las cifras
- HOL: Crear un panel de VaR semanal
- ¿Qué revelaron sus valores atípicos?
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Prueba calificada: Medir e interpretar el valor en riesgo
UNIDAD 16 - Evaluar las operaciones financieras y gestionar el riesgo · 13 leccionesEvaluar las operaciones financieras y gestionar el riesgo - UNIDAD 16 - Evaluar las operaciones financieras y gestionar el riesgo
Evaluar las operaciones financieras y gestionar el riesgo - UNIDAD 16 - Evaluar las operaciones financieras y gestionar el riesgo
- Introducción y bienvenida
- Tu mentalidad de analista: ¿qué hace que una operación sea «buena»?
- Caja de herramientas del analista: Fundamentos financieros
- Comprensión de los factores clave que determinan el valor en los modelos de inversión
- Actividad práctica: Construir un modelo de flujo de caja a 3 años
- Punto de control del modelo: ¿Qué aporta más valor a su modelo?
- Visión de conjunto: Por qué es importante el análisis de riesgos
- Cómo utilizar una matriz de riesgos para cuantificar la incertidumbre
- Errores habituales en la evaluación de riesgos
- Actividad práctica: Elaborar un registro de riesgos para la empresa objetivo
- Reflexión sobre el riesgo: ¿Qué riesgo le ha sorprendido más?
- Felicitaciones y aprendizaje continuo
- Cuestionario graduado: Evaluación de operaciones financieras y gestión del riesgo
Tu certificado lo emite la SEP, no solo una plataforma
Al demostrar la competencia recibes un certificado emitido por la Secretaría de Educación Pública a través del Gobierno del Estado de México: un documento oficial que puedes presentar con confianza ante cualquier empleador o institución.
Tu certificado con INEC
- Lo emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Gobierno del Estado de México
- Documento oficial con folio verificable en línea
- Lo otorga la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
Otras plataformas en línea
- Constancia privada emitida por la misma plataforma
- Solo acredita horas cursadas o asistencia
- Sin respaldo de una autoridad educativa
Tu itinerario, de la inscripción al certificado
- 1
Inscripción con pago único
Pagas $4,990 MXN una sola vez y entras de inmediato al curso.
- 2
Estudias a tu ritmo
16 unidades con videos, lecturas y actividades, disponibles 24/7 durante 12 meses.
- 3
Cuestionarios por unidad
62 cuestionarios para comprobar lo aprendido.
- 4
Certificado
Emitido por la SEP a través del Gobierno del Estado de México, con folio verificable.
Un certificado oficial de la SEP
- Emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Gobierno del Estado de México. No es una constancia privada: es un documento oficial, y ese respaldo marca la diferencia frente a otras plataformas en línea.
- Contenido impartido por Coursera.
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- 16 unidades · 255 lecciones · 240 h
- 12 meses de acceso
- 62 cuestionarios de evaluación
- Certificado emitido por la SEP (Gob. del Estado de México) con folio verificable
Sobre tu inscripción
¿Cómo es el pago?
Un solo pago de $4,990 MXN. No hay mensualidades ni cargos recurrentes.
¿Cuánto tiempo tengo acceso?
12 meses desde tu inscripción, 24/7, para avanzar a tu ritmo.
¿Quién imparte el contenido?
El curso es impartido por Coursera; INEC gestiona tu inscripción, evaluación y certificado.
¿Qué pasa cuando vence mi acceso?
Puedes renovar tu cuenta tú mismo desde la plataforma, sin trámites ni esperas.


